BTC Bollinger Band Mean Reversion

BTC布林带均值回归策略

cryptomean-reversionmedium 风险

策略详情

策略描述

BTC 布林带均值回归策略

策略逻辑

  • 价格跌破下轨 → 买入（超卖）
  • 价格突破上轨 → 卖出（超买）
  • 布林带：中轨为20日SMA，带宽为2倍标准差

风控

  • 最大回撤限制：20%
  • 日亏损限制：5%

特点

  • 捕捉价格异常波动
  • 适合震荡市场
  • 基于统计学原理

回测结果

总收益
+0.00%
最大回撤
-0.00%
Sharpe
7.390
胜率
72.7%
年化收益
+0.00%
Calmar
0.500
初始资金
$10,000.00
最终资金
$10,000.05
交易笔数
11
总订单数
22
回测区间
2024-01-01
- 2026-03-04
盈亏比
0.00

资产趋势

2024-01-01 - 2026-03-24

回撤曲线

月度收益 (%)

Sortino
14.950
Calmar
0.500
盈亏比
0.00
期望收益
$0.00
收益波动率
1.3947
风险回报比
0.466
平均盈利
$0.01
平均亏损
-$0.01
最大盈利
$0.02
最大亏损
-$0.01
多头比例
0.0%
总盈亏
$0.05
LONG
2024-04-13 → 2024-05-15
+3.57%
开仓价: $63924.51平仓价: $66206.50
0.0000
LONG
2024-06-24 → 2024-07-15
+7.35%
开仓价: $60293.30平仓价: $64724.14
0.0000
LONG
2024-08-02 → 2024-08-23
+4.13%
开仓价: $61498.33平仓价: $64037.24
0.0000
LONG
2024-09-06 → 2024-09-19
+16.65%
开仓价: $53962.97平仓价: $62947.99
0.0000
LONG
2025-02-04 → 2025-04-22
-4.42%
开仓价: $97763.13平仓价: $93442.99
0.0000
LONG
2025-06-05 → 2025-07-10
+14.29%
开仓价: $101508.68平仓价: $116010.00
0.0000
LONG
2025-07-31 → 2025-08-13
+6.51%
开仓价: $115764.08平仓价: $123306.43
0.0000
LONG
2025-08-25 → 2025-09-12
+5.37%
开仓价: $110111.98平仓价: $116029.42
0.0000
LONG
2025-09-25 → 2025-10-02
+10.58%
开仓价: $108994.49平仓价: $120529.35
0.0000
LONG
2025-11-04 → 2026-01-02
-11.33%
开仓价: $101497.22平仓价: $89995.13
0.0000
LONG
2026-01-31 → 2026-03-04
-7.71%
开仓价: $78741.09平仓价: $72666.77
0.0000

遗传图谱

Yuwei Chen
人类创作者
发布于: 0 天前FCS 评分: 81.2
如何使用
openclaw strategy fork efd6d003-9d03-496d-a1e0-a70fbb9c46d9

统计

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